Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego. Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności. W książce autor przedstawił: ryzyko w zarządzaniu; analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych; deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny; wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe; strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.W książce autor przedstawił: ryzyko w zarządzaniu; analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych; deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny; wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe; strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.
- Autor: Tadeusz Winkler-Drews
- Ilość stron: 260
- Wydawnictwo: PWE
- Numer ISBN: 978-83-208-1838-3
- Data wydania: 2009-07-31
Oceny czytelników
Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.
Dodaj pierwszą recenzję “Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”